含义:反映市场内部的多空博弈激烈程度和犹豫心理。EPA_Up高可能预示短期顶部压力,EPA_Down高可能预示底部支撑。
3.资金流向强度(MoneyFlowStrength,MFS):
??计算:基于分钟级数据,计算大单(定义为准)净流入/流出金额的滚动Z-Score(标准化分数)。正值且放大表明大资金积极买入,负值且放大表明大资金恐慌卖出。
??含义:捕捉“聪明钱”或“主力资金”的情绪动向。
4.期权隐含波动率偏度(OptionSkew,OS):(如果有对应期权品种)
??计算:看跌期权隐含波动率与看涨期权隐含波动率的差值或比值。
??含义:反映市场对下行风险的担忧程度(“恐慌指数”的A股近似)。
我将这些子指标进行标准化(Z-Score处理)并加权(根据历史回测对网格策略的影响赋予权重),合成为一个0-100的“情绪综合指数(SentimentCompositeIndex,SCI)”。SCI越高,代表市场情绪越“热”(贪婪/狂热);SCI越低,代表市场情绪越“冷”(恐惧/低迷)。我设定了几个阈值区间,例如:SCI