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第37章 我开源全部代码,附三年A股数据[5 / 7]

理念的实践。

明觉:闻君之言,如沐春风。此诚“投资正道”之气象也。吾等当珍惜此机缘,或学而用之,或思而辨之,切莫辜负贝兄一片苦心。金兄、降龙兄、乃至锅王兄、无所不晓兄,此或是吾等“掘金营”真正“掘”得之第一桶“金”——非钱财,乃“理性求真”之方法与“开源共进”之精神。善哉!

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【后续发展(根据群聊片段整理)】

接下来的几天,群里关于代码和数据的讨论明显增多,虽然参与核心讨论的仍是少数,但氛围更加技术化和务实。

5月16日周六

??降龙十八掌在群里分享了运行simple_grid.py(默认参数)在沪深300指数上2019-2021年的回测结果截图。数据显示:网格策略年化收益约5.2%,最大回撤-8.7%,夏普比率0.52;同期买入持有年化收益约12.1%,最大回撤-16.8%,夏普比率0.78。他评论道:“网格收益确实低不少,但回撤也小一半。夏普比率低,说明风险调整后收益还是不如持有。但考虑到网格能提供持续现金流(交易触发)和心理稳定,作为‘安全仓’工具是说得通的。”

??老金请降龙十八掌帮他回测了一个“每月定投1000元沪深300ETF”的简单策略,结果显示年化约9.5%,最大回撤-16.8%。老金说:“看来对我这种小白,定投是最简单有效的起步方式,收益不差,波动也能接受。等我网格成本做低了,再结合定投试试。”

5月17日周日

??锅王在群里问了一句:“那个回测代码,能测同时持有几只股票,然后设个止损线的策略吗?”降龙十八掌回复:“可以,但需要改代码。贝兄给的例子是单标的的,多标的的要自己写循环和持仓管理。不过思路是通的。”锅王回了个“哦”,没再说话,但显然在思考。

??无所不晓私聊降龙十八掌,问能不能帮他回测一个“消息驱动”策略:听到利好消息当天收盘买入,持有三天卖出。降龙十八掌回复:“理论上可以,但你需要提供明确的‘利好消息’定义和可量化的数据源,而且历史上哪些是‘利好’很难客观定义,容易引入未来函数。这个回测做不

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