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第37章 我开源全部代码,附三年A股数据[3 / 7]

各设置N个网格,间距固定(如5%)。当价格触及网格线时,执行买入(向下)或卖出(向上)。每次买卖固定数量(或金额)。

??参数可调:基准价、网格间距、网格层数、每格交易量、初始现金比例等。

??回测输出:净值曲线、年化收益、最大回撤、夏普比率、交易次数、胜率等,并与买入持有对比。

贝悟得:你可以用这个示例,回测2019-2021年(包含上涨、震荡、结构性行情)的网格表现。你会发现:

??在2019-2020年的趋势上涨市中,网格策略大幅跑输买入持有,因为它会不断卖出,过早降低仓位。

??在2021年的震荡/结构性行情中,网格策略可能小幅跑赢或持平买入持有,因为它能捕捉波动收益。

??长期(三年)来看,在这个示例参数下,网格策略的年化收益很可能低于买入持有,但最大回撤也显著更小,夏普比率(风险调整后收益)可能更高。

??网格策略的表现极度依赖于标的的波动率和网格参数。在低波动标的上,它可能长期不触发;在高波动标的上,它可能频繁交易,摩擦成本高。

贝悟得:这就是为什么在我的体系中,网格主要用于“安全仓”(成本已低,目标是持续降低成本、产生现金流、平滑波动),而非作为主要的收益来源。同时,我通过“三维仓位”中的“交易仓”和“现金仓”来弥补网格在趋势市中的不足,并通过“再平衡”来实现另一种形式的“高卖低买”。回测帮助我理解了每个工具的边界,从而在体系中进行恰当的定位和组合。

文件上传完毕。群里再次出现短暂的寂静,这次是信息量过大带来的消化期。

明觉:善!大善!贝兄此举,真乃“开源”之典范,非仅代码数据之公开,乃是“心法”之无私布施。昔日释迦拈花,迦叶微笑,以心传心。今贝兄开源代码,以“数”传“道”,令有心者得以自行验证,于实践中体悟投资之真谛。此非“授人以鱼”,实乃“授人以渔”,且将“渔具”与“渔场”一并奉上。吾等感激不尽。

老金:虽然我看不懂代码,但贝兄这份诚意和坦荡,我感受到了。降龙兄,你能看懂,回头能不能在群里大概讲讲,比如网格回测出

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